| 刘邵容,朱晖.一种亚式重置期权的定价[J].南华大学学报(自然科学版),2011,25(2):49~51.[LIU Shao-rong,ZHU Hui.The Pricing of the Asian-reset Option[J].Journal of University of South China(Science and Technology),2011,25(2):49~51.] |
| 一种亚式重置期权的定价 |
| The Pricing of the Asian-reset Option |
| 投稿时间：2011-04-07 |
| DOI： |
| 中文关键词: 亚式期权 重置期权 O-U过程模型 布朗运动 |
| 英文关键词:Asian option reset option the Ornstein-Uhlenback process Brown motion |
| 基金项目: |
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| 中文摘要: |
| 亚式期权和重置期权都是路径依赖型期权,结合两种期权的特点,本文创设了一种新型期权,利用等价鞅方法,给出了新型变异期权在O-U过程下的定价公式. |
| 英文摘要: |
| The Asian option and reset option are the path-depending options.Through combining the two options,this paper designed a new option.By using the martingale method,under the hypothesis that the asset price obey the Ornstein-Uhlenback process,the pricing formulas of the new option have been get. |
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