| 张敏,朱晖,蔡秋娥.Heston模型下的欧式一篮子期权定价[J].南华大学学报(自然科学版),2015,29(2):81~83.[ZHANG Min,ZHU Hui,CAI Qiu-e.Heston Model of European Basket Options Pricing[J].Journal of University of South China(Science and Technology),2015,29(2):81~83.] |
| Heston模型下的欧式一篮子期权定价 |
| Heston Model of European Basket Options Pricing |
| 投稿时间：2014-11-10 |
| DOI： |
| 中文关键词: Heston模型 浮动利率 欧式一篮子看涨期权 |
| 英文关键词:Heston model floating rate European abasket options |
| 基金项目:衡阳市科技局基金资助项目(2012KJ17) |
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| 中文摘要: |
| 本文在Heston模型下,对资产的波动率满足CIR的模型的欧式一篮子期权定价进行研究,得到一篮子看涨期权的定价公式. |
| 英文摘要: |
| Under the Heston model,we conside European abasket options with a floating rate,obtain European abasket options pricing formula. |
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