| 倪骏,韩彦斌,朱一莉.CEER在证券组合投资中的应用[J].南华大学学报(自然科学版),2003,(1):86~89.[.Application of CEER in Securities Portfolio Investment[J].Journal of University of South China(Science and Technology),2003,(1):86~89.] |
| CEER在证券组合投资中的应用 |
| Application of CEER in Securities Portfolio Investment |
| 修订日期：2002-11-11 |
| DOI： |
| 中文关键词: 组合证券,均衡市场,优化模型,确定性等价回报 |
| 英文关键词:securities portfolio,equilibrium market,optimal model,certainty equivalent return, |
| 基金项目: |
| 倪骏 韩彦斌 朱一莉 |
华东师范大学数学系 上海200062
(倪骏，韩彦斌)
，华东师范大学数学系 上海200062(朱一莉)
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| 中文摘要: |
| 本文建立了均衡市场下证券投资组合的收益偏好最优化模型 ,并针对证券组合投资者追求期望效用最大化的目的 ,利用确定性等价回报方法对该模型进行求解 ,并进一步介绍了其应用 |
| 英文摘要: |
| In this paper we establish the optimal profit-perferable for securities portfolio investment with market equilibrium,then solve the model by appling the method of cerainty equivalent return with the agents aim to maximize the expected utility. In the end we provide some practical application of the model. |
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